Сравнение SSCPX с PSCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и PSCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и PSCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | -2.55% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSCPX показывает доходность -2.63%, а PSCZX немного выше – -2.55%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям PSCZX по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.63% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
PSCZX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и PSCZX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.
Доходность на риск
SSCPX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск
SSCPX
PSCZX
Сравнение SSCPX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | PSCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.81 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 3.37 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и PSCZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и PSCZX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности PSCZX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 7.05% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и PSCZX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и PSCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -56.47% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.37% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -28.08% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -47.40% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -9.83% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.11% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.43% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и PSCZX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.41% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 11.92% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 20.70% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.20% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 22.05% | +0.85% |