PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с PBSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и PBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%0.41%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		-3.41%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у PBSIX с доходностью -3.41%.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

PBSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-5.22%
1 год
21.31%
3 года*
7.27%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DMCRXPBSIX с POLIXPBSIX с PGEIX

Сравнение комиссий SSCPX и PBSIX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии PBSIX в 1.26%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXPBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.64

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.81

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSIX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между SSCPX и PBSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и PBSIX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и PBSIX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и PBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-52.49%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.67%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-52.49%

+24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-30.09%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-21.76%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.64%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и PBSIX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

11.21%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

21.38%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

31.18%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

28.27%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

27.37%

-4.47%