PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с MMGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		-1.89%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у MMGEX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям MMGEX по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.31% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

MMGEX

1 день
-2.15%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
20.94%
3 года*
11.61%
5 лет*
2.17%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с AVUVMMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с MIEYXMMGEX с PNSAXMMGEX с VISGXMMGEX с DLHYX

Сравнение комиссий SSCPX и MMGEX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MMGEX в 1.41%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXMMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

5.65

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGEX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и MMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между SSCPX и MMGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и MMGEX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности MMGEX в 38.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		38.67%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и MMGEX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и MMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-63.65%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.78%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-51.21%

+23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-51.21%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-23.06%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-23.52%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.20%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и MMGEX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.49%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.88%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

23.38%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

32.35%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

28.90%

-6.00%