Сравнение SSCDX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCDX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCDX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 6.56% | 12.90% | 15.50% | 15.50% | -17.15% | 23.46% | 16.21% | 27.12% | -17.10% | 13.69% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCDX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCDX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VSMAX немного впереди с 10.49%.
SSCDX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.16%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCDX и VSMAX
SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
SSCDX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SSCDX
VSMAX
Сравнение SSCDX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCDX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.40 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.38 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 5.95 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCDX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SSCDX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCDX и VSMAX
Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 2.07% | 2.21% | 1.79% | 1.07% | 4.26% | 8.47% | 0.77% | 1.33% | 2.69% | 0.85% | 1.16% | 0.87% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SSCDX и VSMAX
Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCDX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -59.68% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -14.30% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -28.14% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -41.82% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.11% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.75% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.32% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCDX и VSMAX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.68% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCDX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.82% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.61% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 21.80% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 20.74% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.54% | -0.90% |