PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с SAGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		6.56%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции SSCDX уступали акциям SAGWX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.93% соответственно.

SSCDX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
27.27%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.16%

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SNGVXSSCDX с SIBAXSSCDX с SDMGXSSCDX с SSMGX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGX

Сравнение комиссий SSCDX и SAGWX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXSAGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.76

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.23

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.19

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

4.65

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.76

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между SSCDX и SAGWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и SAGWX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SAGWX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.07%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и SAGWX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и SAGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-51.87%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.16%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-37.07%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-41.75%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.62%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.91%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и SAGWX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.09%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.14%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

20.47%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

22.89%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.64%

-2.00%