Сравнение SSCDX с QISCX
SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSCDX returned 10.80%/yr vs 12.12%/yr for QISCX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SSCDX charges 1.35%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.
Доходность
Сравнение доходности SSCDX и QISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSCDX показывает доходность 21.08%, а QISCX немного ниже – 20.59%. За последние 10 лет акции SSCDX уступали акциям QISCX по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.12% соответственно.
SSCDX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 21.08%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 9.95%
QISCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSCDX и QISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 21.08% | 12.90% | 15.50% | 15.50% | -17.15% | 23.46% | 16.21% | 27.12% | -17.10% | 13.69% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 20.59% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
Correlation
The correlation between SSCDX and QISCX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between SSCDX and QISCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCDX vs. QISCX — Ранг доходности на риск
SSCDX
QISCX
Сравнение SSCDX c QISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCDX | QISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.92 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 8.96 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCDX и QISCX
Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и QISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCDX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -68.05% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -13.48% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -26.51% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -32.89% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -49.02% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.92% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -15.55% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.38% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCDX и QISCX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCDX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.45% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 13.61% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 21.48% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 23.21% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 24.11% | -3.38% |
Сравнение комиссий SSCDX и QISCX
SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QISCX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCDX и QISCX
Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности QISCX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 6.61% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 1.73% | 2.21% | 1.79% | 1.07% | 4.26% | 8.47% | 0.77% | 1.33% | 2.69% | 0.85% | 1.16% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
SSCDX and QISCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSCDX has higher volatility (4.84%) compared to QISCX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SSCDX dropped -38.79% vs QISCX's -68.05%.
QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSCDX и QISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор