Сравнение SSCDX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCDX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCDX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 3.52% | 12.90% | 15.50% | 15.50% | -17.15% | 23.46% | 16.21% | 27.12% | -17.10% | 13.69% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCDX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCDX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции DFSTX немного отстают с 9.69%.
SSCDX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.84%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCDX и DFSTX
SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
SSCDX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
SSCDX
DFSTX
Сравнение SSCDX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCDX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.27 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.03 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.16 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCDX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SSCDX и DFSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCDX и DFSTX
Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 2.13% | 2.21% | 1.79% | 1.07% | 4.26% | 8.47% | 0.77% | 1.33% | 2.69% | 0.85% | 1.16% | 0.87% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SSCDX и DFSTX
Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCDX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -60.99% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -13.92% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -25.91% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -44.78% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -9.09% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.80% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.47% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCDX и DFSTX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCDX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.43% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.19% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 21.77% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 20.61% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 22.06% | -1.44% |