PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSBWX с SSSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while SSSYX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SSBWX returned 9.01%/yr vs 15.61%/yr for SSSYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSBWX charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 9.01% против 15.61% соответственно.

SSBWX

1 день
0.27%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.01%

SSSYX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.94%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSBWX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		7.96%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		11.69%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between SSBWX and SSSYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.91

The correlation between SSBWX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с FRQHXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с TTIHXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

SSBWX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.52

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.42

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.36

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

15.69

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.12

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и SSSYX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBWXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-91.48%

+67.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.88%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-18.74%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-24.49%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-91.48%

+67.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.15%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.90%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и SSSYX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 2.33%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBWXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.82%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

8.96%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

11.85%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

16.88%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

124.46%

-113.13%

Сравнение комиссий SSBWX и SSSYX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и SSSYX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SSSYX в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.40%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.29%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SSBWX and SSSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSSYX has higher volatility (2.82%) compared to SSBWX (2.33%). In terms of maximum drawdown, SSBWX dropped -23.73% vs SSSYX's -91.48%.

SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSBWX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор