PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBWX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBWX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 8.36% против 37.01% соответственно.

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SSBWX и SSGVX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSBWX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.77

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.38

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.19

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.13

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.55

Корреляция

Корреляция между SSBWX и SSGVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и SSGVX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и SSGVX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBWXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-35.79%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.22%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-30.03%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-35.79%

+12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-9.15%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.83%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.87%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBWXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.71%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

10.17%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

15.56%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

14.58%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

282.23%

-270.91%