PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSBWX с SSAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both mutual funds - SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while SSAFX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSBWX returned 9.01%/yr vs 27.83%/yr for SSAFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SSBWX charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у SSAFX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 9.01% против 27.83% соответственно.

SSBWX

1 день
0.27%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.01%

SSAFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.39%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.09%
10 лет*
27.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSBWX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		7.96%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.42%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%

Correlation

The correlation between SSBWX and SSAFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.14

Over the past year, SSBWX and SSAFX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с FRQHXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с TTIHXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PBMPXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Доходность на риск

SSBWX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXSSAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.45

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.17

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.96

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

6.00

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SSAFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.45

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.09

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и SSAFX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и SSAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBWXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-18.74%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-2.74%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-6.09%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-18.10%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-18.74%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.62%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.41%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.90%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и SSAFX

State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBWXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.29%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

2.65%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

3.74%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.95%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

277.51%

-266.18%

Сравнение комиссий SSBWX и SSAFX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и SSAFX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SSAFX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.16%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.40%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SSBWX and SSAFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSBWX has higher volatility (2.33%) compared to SSAFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSBWX dropped -23.73% vs SSAFX's -18.74%.

SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSBWX и SSAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор