PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBRX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBRX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.24%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 7.51% против 13.92% соответственно.

SSBRX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.69%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.51%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FTLSX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий SSBRX и SVSPX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

SSBRX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.71

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.43

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

1.65

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SVSPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между SSBRX и SVSPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и SVSPX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.05%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и SVSPX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBRXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-55.76%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-12.15%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-24.59%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

-33.69%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-6.26%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-9.28%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

5.01%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и SVSPX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.68%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBRXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.01%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

9.75%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

20.72%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

17.41%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

18.30%

-8.47%