Сравнение SSBRX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBRX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBRX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | -0.79% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBRX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.25% соответственно.
SSBRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.40%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBRX и PPLIX
SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBRX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
SSBRX
PPLIX
Сравнение SSBRX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBRX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.81 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.25 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.94 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 4.59 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.81 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SSBRX и PPLIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBRX и PPLIX
Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.12% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок SSBRX и PPLIX
Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -55.61% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -11.42% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -26.85% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -32.67% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -8.57% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -8.35% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.34% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBRX и PPLIX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.38%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.83% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 8.67% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 15.54% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 15.38% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.53% | -5.71% |