Сравнение SSBRX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBRX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBRX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 0.24% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.08% соответственно.
SSBRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.51%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBRX и LTRIX
SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBRX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SSBRX
LTRIX
Сравнение SSBRX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBRX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.02 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.39 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.65 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SSBRX и LTRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBRX и LTRIX
Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.05% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SSBRX и LTRIX
Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -51.39% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -10.65% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -26.25% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -31.56% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.57% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -7.26% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.23% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBRX и LTRIX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.68%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.45% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 8.47% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 14.51% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 14.57% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 14.79% | -4.96% |