PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBRX с FRKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBRX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.71%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%6.57%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SSBRX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.10%
1 год
11.94%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.91%
10 лет*
7.56%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FIKFX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SSBRX и FRKMX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

SSBRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.72

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.35

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.34

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между SSBRX и FRKMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и FRKMX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.02%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и FRKMX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBRXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-16.04%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.42%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-16.04%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.44%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.64%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и FRKMX

State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBRXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.14%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

2.95%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

4.63%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

5.23%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

5.14%

+4.69%