PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с TPLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAIX с TPLGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSAIX (State Street International Stock Selection Fund) and TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund) are both mutual funds - SSAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while TPLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, SSAIX returned 8.99%/yr vs 16.48%/yr for TPLGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSAIX charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for TPLGX.

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и TPLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 8.99% против 16.48% соответственно.

SSAIX

1 день
-1.31%
1 месяц
0.45%
С начала года
10.06%
6 месяцев
0.13%
1 год
19.30%
3 года*
18.92%
5 лет*
9.63%
10 лет*
8.99%

TPLGX

1 день
-1.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-2.94%
1 год
11.29%
3 года*
21.25%
5 лет*
8.81%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAIX и TPLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		10.06%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-1.63%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%

Correlation

The correlation between SSAIX and TPLGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.62

The correlation between SSAIX and TPLGX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с SSMGXSSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с RERGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIVSSAIX с VEA
Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD

Доходность на риск

SSAIX vs. TPLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAIXTPLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.78

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.15

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.75

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

2.44

+4.18

SSAIX vs. TPLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TPLGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и TPLGX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки TPLGX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и TPLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAIXTPLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-54.57%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-17.15%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-28.23%

+15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-43.45%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-43.45%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-7.39%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-8.66%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.27%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и TPLGX

Текущая волатильность для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) составляет 4.56%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAIXTPLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.69%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

13.24%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.68%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

24.44%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

22.95%

-6.14%

Сравнение комиссий SSAIX и TPLGX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и TPLGX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		20.64%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SSAIX and TPLGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPLGX has higher volatility (6.69%) compared to SSAIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, SSAIX dropped -61.30% vs TPLGX's -54.57%.

SSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAIX и TPLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор