PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с TPLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с TPLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и TPLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и TPLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.21%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.89% соответственно.

SSAIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-10.31%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.62%
1 год
20.99%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.06%
10 лет*
7.60%

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIVSSAIX с VEA
Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD

Сравнение комиссий SSAIX и TPLGX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

SSAIX vs. TPLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXTPLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.70

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.18

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.93

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

3.22

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. TPLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TPLGX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXTPLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Корреляция

Корреляция между SSAIX и TPLGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и TPLGX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и TPLGX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки TPLGX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и TPLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXTPLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-54.57%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-17.15%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-43.45%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-43.45%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-13.95%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-8.71%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.96%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и TPLGX

Текущая волатильность для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) составляет 5.95%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXTPLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.97%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

12.37%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

22.65%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

24.32%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.87%

-5.90%