PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAFX с WIBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAFX с WIBMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) and WIBMX (Wilmington Broad Market Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, SSAFX returned 0.09%/yr vs -0.05%/yr for WIBMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SSAFX charges 0.02%/yr vs 0.57%/yr for WIBMX.

Доходность

Сравнение доходности SSAFX и WIBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAFX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у WIBMX с доходностью 0.20%.

SSAFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.39%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.09%
10 лет*
27.83%

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.17%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAFX и WIBMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.42%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%1.84%
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		0.20%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%

Correlation

The correlation between SSAFX and WIBMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between SSAFX and WIBMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Wilmington Broad Market Bond Fund

Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PBMPXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO
Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с WMLIXWIBMX с VBTLXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMRIXWIBMX с BIMSX

Доходность на риск

SSAFX vs. WIBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAFX c WIBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAFXWIBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.27

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.89

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.65

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

4.86

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAFX vs. WIBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIBMX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAFX и WIBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAFXWIBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SSAFX и WIBMX

Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке WIBMX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и WIBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAFXWIBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.13%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.07%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-5.97%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-17.64%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.88%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.85%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAFX и WIBMX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) составляет 1.29%, в то время как у Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAFXWIBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.39%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.93%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.00%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

5.67%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.51%

5.11%

+272.40%

Сравнение комиссий SSAFX и WIBMX

SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WIBMX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAFX и WIBMX

Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности WIBMX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.16%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.81%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SSAFX and WIBMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WIBMX has higher volatility (1.39%) compared to SSAFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSAFX dropped -18.74% vs WIBMX's -18.13%.

SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAFX и WIBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор