PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAFX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAFX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAFX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAFX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.02%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSAFX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SSAFX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 27.90% против 37.01% соответственно.

SSAFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.11%
10 лет*
27.90%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PIMIXSSAFX с PBMPXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SSAFX и SSGVX

SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Доходность на риск

SSAFX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAFX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAFXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.77

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.38

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.35

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

9.19

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAFX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAFX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAFXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.11

-0.02

Корреляция

Корреляция между SSAFX и SSGVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAFX и SSGVX

Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		3.74%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SSAFX и SSGVX

Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAFXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-35.79%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-11.22%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-30.03%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-35.79%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-9.15%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.83%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.87%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAFX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) составляет 1.59%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAFXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.71%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

10.17%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

15.56%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

14.58%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.46%

282.23%

-4.77%