Сравнение SSAFX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SSAFX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSAFX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SSAFX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции SSAFX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 27.90% против 2.55% соответственно.
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSAFX и LSSAX
SSAFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSAFX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
SSAFX
LSSAX
Сравнение SSAFX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSAFX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.22 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.63 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.62 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSAFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.95 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SSAFX и LSSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAFX и LSSAX
Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок SSAFX и LSSAX
Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSAFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -16.40% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.45% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -16.40% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -16.40% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.28% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.98% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSAFX и LSSAX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSAFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.24% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.68% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.69% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.73% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.46% | 4.39% | +273.07% |