Сравнение SRVR с WTRE
SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -1.78%/yr vs 1.15%/yr for WTRE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 18.57%.
SRVR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам SRVR и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 16.03% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 18.57% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -10.59% |
Correlation
The correlation between SRVR and WTRE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.69 |
The correlation between SRVR and WTRE shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. WTRE — Ранг доходности на риск
SRVR
WTRE
Сравнение SRVR c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.33 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 6.31 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и WTRE
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -74.18% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.22% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -22.14% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -42.54% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -6.45% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -24.92% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 5.23% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и WTRE
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеют волатильность 5.86% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.84% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 16.08% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 20.72% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 19.40% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.43% | +3.01% |
Сравнение комиссий SRVR и WTRE
SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и WTRE
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности WTRE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.63% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.05% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and WTRE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.86%) compared to WTRE (5.84%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs WTRE's -74.18%.
On 5-year performance, WTRE leads with 1.15% vs -1.78% for SRVR. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WTRE has performed better with a 1.15% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.05% for WTRE.
SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.58% for WTRE.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор