PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -1.65%/yr vs 18.83%/yr for SLV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%.

SRVR

1 день
0.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.26%
1 год
8.07%
3 года*
8.49%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		18.64%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.66%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-5.28%

Correlation

The correlation between SRVR and SLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.24

The correlation between SRVR and SLV shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и SLV

Секторы
SRVR
SLV

Недвижимость

66.4%

-

Промышленность

11.7%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Технологии

6.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

SRVR
66.4%
SLV

-

Промышленность

SRVR
11.7%
SLV

-

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
SLV

-

Технологии

SRVR
6.8%
SLV

-

Энергетика

SRVR
3.8%
SLV

-

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
SLV

-

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
SLV

-

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
SLV
100.0%

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

SLV

-

Здравоохранение

SRVR

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с VRNS
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SRVR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRVRSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.44

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.76

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.89

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

4.10

-2.93

SRVR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRVR и SLV

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-76.28%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-45.40%

+30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-45.40%

+27.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-45.40%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-41.96%

+28.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-44.66%

+29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

20.88%

-13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и SLV

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 6.23%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

16.34%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

59.10%

-45.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

59.82%

-42.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

36.46%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

32.00%

-10.54%

Сравнение комиссий SRVR и SLV

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и SLV

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.57%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and SLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to SRVR (6.23%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 18.83% vs -1.65% for SRVR. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.83% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for SLV.

SRVR is categorized as REIT, while SLV is Silver. SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор