PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRV с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRV с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both funds - SRV is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. SRV is actively managed, while WDEE.DE is passively managed. Over the past 3 years, SRV returned 31.00%/yr vs 19.27%/yr for WDEE.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SRV charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SRV и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRV торгуется в USD, в то время как WDEE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRV показывает доходность 33.57%, что значительно выше, чем у WDEE.DE с доходностью 31.62%.

SRV

1 день
1.25%
1 месяц
-1.50%
С начала года
33.57%
6 месяцев
36.40%
1 год
43.20%
3 года*
31.00%
5 лет*
26.47%
10 лет*
11.79%

WDEE.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-1.04%
С начала года
31.62%
6 месяцев
28.20%
1 год
40.78%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRV и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		33.57%5.05%50.70%14.20%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		31.62%9.56%3.04%7.49%

Correlation

The correlation between SRV and WDEE.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

SRV vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRV c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.95

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.54

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.88

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

11.90

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRV vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRV и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.95

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.82

-0.83

Просадки

Сравнение просадок SRV и WDEE.DE

Максимальная просадка SRV за все время составила -92.93%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.93%

-19.20%

-73.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.11%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.26%

-19.20%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-3.23%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.50%

-3.84%

-44.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.30%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SRV и WDEE.DE

NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.09%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

17.06%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

20.21%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

19.54%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

19.54%

+18.74%

Сравнение комиссий SRV и WDEE.DE

SRV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRV и WDEE.DE

Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.20%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRV and WDEE.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRV и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор