PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRV с EIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRV с EIPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, SRV returned 25.87%/yr vs 15.82%/yr for EIPIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRV charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.

Доходность

Сравнение доходности SRV и EIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRV показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у EIPIX с доходностью 16.29%.

SRV

1 день
0.41%
1 месяц
-0.59%
С начала года
31.90%
6 месяцев
35.27%
1 год
41.53%
3 года*
29.19%
5 лет*
25.87%
10 лет*
12.16%

EIPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.35%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.08%
1 год
21.71%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRV и EIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		31.90%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		16.29%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%

Correlation

The correlation between SRV and EIPIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.60

The correlation between SRV and EIPIX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN
Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с VLPIX

Доходность на риск

SRV vs. EIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRV c EIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRVEIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.16

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.19

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.76

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

13.91

-4.88

SRV vs. EIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRV и EIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRV и EIPIX

Максимальная просадка SRV за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и EIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVEIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-43.98%

-48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-4.51%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.26%

-13.00%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-16.71%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-3.78%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.65%

-5.01%

-43.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.54%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SRV и EIPIX

NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVEIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

3.22%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

7.72%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

9.97%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

15.60%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

18.69%

+19.61%

Сравнение комиссий SRV и EIPIX

SRV берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EIPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRV и EIPIX

Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности EIPIX в 13.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.52%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.66%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

SRV and EIPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.42%) compared to EIPIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, SRV dropped -92.97% vs EIPIX's -43.98%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRV и EIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор