PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRUUF с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRUUF с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и VCMDX

2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с BCSKXSRUUF с CEFSRUUF с BRCAXSRUUF с SGDIXSRUUF с DBCMXSRUUF с CCRSXSRUUF с BICSX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий SRUUF и VCMDX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SRUUF vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRUUFVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.68

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.16

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.01

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

9.16

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRUUF vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRUUFVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между SRUUF и VCMDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и VCMDX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%.

TTM2025202420232022202120202019
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и VCMDX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRUUFVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-26.67%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-8.92%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-1.73%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-11.10%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

2.93%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и VCMDX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRUUFVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

5.97%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

12.20%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

15.60%

+22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

15.81%

+26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

15.40%

+26.87%