Сравнение SRUUF с URA
SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and URA (Global X Uranium ETF) are both funds - SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. SRUUF is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 3 years, SRUUF returned 14.39%/yr vs 38.50%/yr for URA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRUUF charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.67%.
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам SRUUF и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
URA Global X Uranium ETF | 17.67% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 23.04% |
Correlation
The correlation between SRUUF and URA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between SRUUF and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRUUF vs. URA — Ранг доходности на риск
SRUUF
URA
Сравнение SRUUF c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.09 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.42 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.19 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.05 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и URA
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRUUF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -93.54% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -28.43% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.68% | -37.81% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -42.94% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -75.00% | +53.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 13.46% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и URA
Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) составляет 7.75%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRUUF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 15.92% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 38.23% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 50.13% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.79% | 43.60% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 37.72% | +4.07% |
Сравнение комиссий SRUUF и URA
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и URA
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.15% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
SRUUF and URA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (15.92%) compared to SRUUF (7.75%). In terms of maximum drawdown, SRUUF dropped -48.68% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRUUF и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор