Сравнение SRUUF с IVOL
SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both funds - SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 3 years, SRUUF returned 14.39%/yr vs -3.70%/yr for IVOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SRUUF charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.22%.
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.75%
- 3 года*
- -3.70%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRUUF и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -6.22% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -2.05% |
Correlation
The correlation between SRUUF and IVOL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRUUF vs. IVOL — Ранг доходности на риск
SRUUF
IVOL
Сравнение SRUUF c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.59 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -1.31 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.84 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.11 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и IVOL
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRUUF | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -31.16% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -9.81% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.68% | -16.02% | -32.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -26.25% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -13.31% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 4.42% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и IVOL
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRUUF | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 1.10% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 4.44% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 6.90% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.79% | 12.84% | +28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 11.99% | +29.80% |
Сравнение комиссий SRUUF и IVOL
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и IVOL
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.89% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRUUF and IVOL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRUUF has higher volatility (7.75%) compared to IVOL (1.10%). In terms of maximum drawdown, SRUUF dropped -48.68% vs IVOL's -31.16%.
SRUUF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRUUF и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор