PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRUUF с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и FFGCX


2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%.


SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Uranium Trust Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий SRUUF и FFGCX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

SRUUF vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRUUFFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.65

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.17

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.67

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

19.00

-14.50

SRUUF vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRUUFFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.65

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между SRUUF и FFGCX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и FFGCX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и FFGCX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


SRUUFFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-57.23%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-14.64%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-1.31%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-19.54%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

2.83%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и FFGCX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRUUFFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

6.15%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

13.76%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

20.46%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

21.53%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

22.54%

+19.73%