Сравнение SRUUF с EG
SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Commodities fund actively managed by Sprott, while EG (Everest Group Ltd) is a stock. Over the past 3 years, SRUUF returned 14.39%/yr vs -0.36%/yr for EG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и EG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EG с доходностью -5.26%.
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам SRUUF и EG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
EG Everest Group Ltd | -5.26% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 14.17% |
Correlation
The correlation between SRUUF and EG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between SRUUF and EG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRUUF vs. EG — Ранг доходности на риск
SRUUF
EG
Сравнение SRUUF c EG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Everest Group Ltd (EG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | EG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.34 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.74 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | EG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.24 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и EG
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки EG в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и EG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRUUF | EG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -52.97% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -16.43% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.68% | -23.39% | -25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -18.71% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -12.14% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 7.55% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и EG
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Everest Group Ltd (EG) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRUUF | EG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.40% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 14.11% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 23.09% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.79% | 25.77% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 27.23% | +14.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и EG
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 1.88% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRUUF and EG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRUUF has higher volatility (7.75%) compared to EG (5.40%). In terms of maximum drawdown, SRUUF dropped -48.68% vs EG's -52.97%.
SRUUF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRUUF и EG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор