Сравнение SRUUF с BTAL
SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. SRUUF is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 3 years, SRUUF returned 14.39%/yr vs -12.72%/yr for BTAL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SRUUF charges 0.70%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- -36.97%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -4.62%
Сравнение доходности по годам SRUUF и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.01% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | 3.01% |
Correlation
The correlation between SRUUF and BTAL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRUUF vs. BTAL — Ранг доходности на риск
SRUUF
BTAL
Сравнение SRUUF c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.72 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.99 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -1.71 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.72 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.24 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и BTAL
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRUUF | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -50.28% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -37.50% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.68% | -45.16% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -50.15% | +28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -21.96% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 21.67% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и BTAL
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 7.75% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRUUF | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.47% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 15.38% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 21.58% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.79% | 18.75% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 17.23% | +24.56% |
Сравнение комиссий SRUUF и BTAL
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и BTAL
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRUUF and BTAL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRUUF has higher volatility (7.75%) compared to BTAL (7.47%). In terms of maximum drawdown, SRUUF dropped -48.68% vs BTAL's -50.28%.
SRUUF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRUUF и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор