PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SRTY returned -33.96%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-21.48%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between SRTY and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.67

The correlation between SRTY and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и QTAP

Секторы
SRTY
QTAP

Финансовые услуги

45.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SRTY

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SRTY

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SRTY

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SRTY

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SRTY

-

QTAP
0.1%

Технологии

SRTY

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SRTY

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

SRTY vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
3.34

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
5.37

-7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.81

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

8.34

-9.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

42.65

-44.07

SRTY vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и QTAP

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.44%

-70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-2.49%

-64.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-13.03%

-76.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-29.44%

-62.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.78%

-99.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-4.94%

-89.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

0.49%

+43.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и QTAP

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

2.45%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

5.24%

+37.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

6.23%

+51.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

18.92%

+48.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

18.62%

+49.60%

Сравнение комиссий SRTY и QTAP

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и QTAP

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -33.96% for SRTY. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -33.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор