PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SRTY returned -30.75%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-18.19%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SRTY and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.67

The correlation between SRTY and QTAP shifts across timeframes, from -0.67 (5 years) to -0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRTY и QTAP

Секторы
SRTY
QTAP

Финансовые услуги

86.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SRTY

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SRTY

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SRTY

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SRTY

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SRTY

-

QTAP
0.1%

Технологии

SRTY

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SRTY

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SRTY vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
4.62

-5.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
8.50

-10.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

2.23

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

15.20

-16.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

80.04

-81.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

4.62

-5.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.73

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.75

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SRTY и QTAP

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.44%

-70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-1.69%

-65.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-13.03%

-75.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-29.44%

-61.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.10%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-5.04%

-88.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

0.32%

+43.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и QTAP

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

1.33%

+15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

3.97%

+36.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

5.56%

+51.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

18.89%

+48.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

18.77%

+49.57%

Сравнение комиссий SRTY и QTAP

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и QTAP

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -30.75% for SRTY. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -30.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор