Сравнение SRTY с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
SRTY и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SRTY и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | 15.53% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и NVDG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
SRTY vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SRTY
NVDG
Сравнение SRTY c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.13 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.89 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.25 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.38 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.13 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.08 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и NVDG составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и NVDG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и NVDG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -66.19% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -42.72% | -33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -35.41% | -64.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -24.03% | -69.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 17.91% | +43.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и NVDG
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 20.81% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 50.85% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 81.32% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 92.39% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 92.39% | -24.18% |