PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SRTY returned -45.16%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%-2.09%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between SRTY and GGLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.42

Сравнение распределения секторов SRTY и GGLL

Секторы
SRTY
GGLL

Финансовые услуги

86.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
GGLL

-

Сырьевые материалы

SRTY

-

GGLL

-

Коммуникационные услуги

SRTY

-

GGLL
100.0%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

GGLL

-

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

GGLL

-

Энергетика

SRTY

-

GGLL

-

Здравоохранение

SRTY

-

GGLL

-

Промышленность

SRTY

-

GGLL

-

Недвижимость

SRTY

-

GGLL

-

Технологии

SRTY

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

SRTY

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

SRTY vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
5.07

-6.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
4.96

-7.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.60

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.69

-8.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

26.53

-28.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

5.07

-6.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.99

-1.67

Просадки

Сравнение просадок SRTY и GGLL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.81%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-38.39%

-29.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-52.81%

-35.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-21.02%

-78.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-15.17%

-78.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

11.11%

+32.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и GGLL

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 17.30% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

16.60%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

40.70%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

58.40%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

56.03%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

56.03%

+12.31%

Сравнение комиссий SRTY и GGLL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и GGLL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and GGLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to GGLL (16.60%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -45.16% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -45.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 3.73% for GGLL.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор