PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRTY и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
-5.72%-40.55%-32.91%-42.02%-2.09%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


SRTY

1 день
-10.37%
1 месяц
13.97%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-57.84%
3 года*
-37.50%
5 лет*
-25.46%
10 лет*
-41.91%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий SRTY и GGLL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

SRTY vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 55
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRTYGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

3.08

-3.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

3.47

-4.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.88

-5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

18.04

-18.97

SRTY vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRTYGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

3.08

-3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.75

-1.42

Корреляция

Корреляция между SRTY и GGLL составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и GGLL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности GGLL в 5.63%


TTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
5.80%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и GGLL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


SRTYGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-52.81%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.28%

-38.39%

-37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-32.09%

-67.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.71%

-15.49%

-78.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.09%

10.38%

+50.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и GGLL

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRTYGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

18.25%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

39.37%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

60.98%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

55.13%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

55.13%

+13.09%