Сравнение SRTY с GGLL
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SRTY returned -43.25%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
SRTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -45.92%
- 1 год
- -62.79%
- 3 года*
- -43.25%
- 5 лет*
- -33.96%
- 10 лет*
- -43.32%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -45.92% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | -8.22% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between SRTY and GGLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.42 |
Сравнение распределения секторов SRTY и GGLL
Секторы
SRTY
GGLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SRTY
GGLL
-
Сырьевые материалы
SRTY
-
GGLL
-
Коммуникационные услуги
SRTY
-
GGLL
Потребительский циклический сектор
SRTY
-
GGLL
-
Потребительский защитный сектор
SRTY
-
GGLL
-
Энергетика
SRTY
-
GGLL
-
Здравоохранение
SRTY
-
GGLL
-
Промышленность
SRTY
-
GGLL
-
Недвижимость
SRTY
-
GGLL
-
Технологии
SRTY
-
GGLL
-
Коммунальные услуги
SRTY
-
GGLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SRTY
GGLL
Сравнение SRTY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.59 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 16.06 | -17.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTY и GGLL
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -52.81% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.43% | -38.39% | -29.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -52.81% | -36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.15% | -74.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.16% | -15.36% | -78.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.32% | 13.33% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 11.34%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 21.63% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.69% | 44.92% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 60.88% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 56.45% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 56.45% | +11.77% |
Сравнение комиссий SRTY и GGLL
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и GGLL
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.49% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and GGLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to SRTY (11.34%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -43.25% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 4.25% for GGLL.
SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор