PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRIX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRRIX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SRRIX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRRIX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		5.18%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-4.47%-6.03%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

SRRIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
16.37%
1 год
37.49%
3 года*
34.46%
5 лет*
21.42%
10 лет*
8.44%

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с ADANXSRRIX с FABZXSRRIX с TNMAXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPYSRRIX с QRPNX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий SRRIX и TMSRX

SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

SRRIX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRIX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRIXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.08

1.41

+12.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

43.95

1.85

+42.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

21.46

1.36

+20.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

68.71

1.50

+67.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

615.54

5.91

+609.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRIX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRIX на текущий момент составляет 14.08, что выше коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRIX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRIXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08

1.41

+12.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.41

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Корреляция

Корреляция между SRRIX и TMSRX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRIX и TMSRX

Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		19.14%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRRIX и TMSRX

Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRRIXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-10.67%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-1.84%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-10.59%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-2.78%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.50%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRIX и TMSRX

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRRIXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

1.44%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.09%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

2.79%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

3.31%

+7.70%