PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRRIX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SRRIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRRIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		5.18%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%3.50%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

SRRIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
16.37%
1 год
37.49%
3 года*
34.46%
5 лет*
21.42%
10 лет*
8.44%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с ADANXSRRIX с FABZXSRRIX с TNMAXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPYSRRIX с QRPNX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий SRRIX и QDSIX

SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

SRRIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.08

1.98

+12.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

43.95

2.50

+41.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

21.46

1.41

+20.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

68.71

2.31

+66.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

615.54

9.94

+605.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRIX на текущий момент составляет 14.08, что выше коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08

1.98

+12.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.62

-0.76

Корреляция

Корреляция между SRRIX и QDSIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRIX и QDSIX

Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		19.14%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRRIX и QDSIX

Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRRIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-7.06%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-5.46%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-7.06%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-1.47%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.29%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRIX и QDSIX

Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRRIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.61%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

3.74%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

6.36%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

7.64%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

7.38%

+3.63%