PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с WRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. SROI is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past 3 years, SROI returned 14.78%/yr vs 22.87%/yr for WRND. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SROI charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности SROI и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.52%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и WRND

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%9.48%9.18%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%20.78%

Correlation

The correlation between SROI and WRND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between SROI and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и WRND

Секторы
SROI
WRND

Технологии

29.6%
49.9%

Промышленность

18.1%
14.0%

Финансовые услуги

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.7%

Здравоохранение

8.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.6%

Сырьевые материалы

4.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Технологии

SROI
29.6%
WRND
49.9%

Промышленность

SROI
18.1%
WRND
14.0%

Финансовые услуги

SROI
13.6%
WRND

-

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
WRND
8.7%

Здравоохранение

SROI
8.8%
WRND
11.7%

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
WRND
13.2%

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
WRND
1.6%

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
WRND
1.0%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
WRND

-

Недвижимость

SROI
1.0%
WRND

-

Энергетика

SROI
0.8%
WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

SROI vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROIWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.33

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.15

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.15

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

13.35

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROIWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.33

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.81

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SROI и WRND

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-27.16%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.43%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-18.41%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.43%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-5.97%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.93%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и WRND

Текущая волатильность для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) составляет 3.92%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SROI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.70%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.45%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.81%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

18.78%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

18.78%

-4.92%

Сравнение комиссий SROI и WRND

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и WRND

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WRND в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SROI and WRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to SROI (3.92%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 14.78% for SROI. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.54% for SROI.

They also come from different issuers: Calamos and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор