PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SROI с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SROI returned 21.81% vs 32.48% for KNO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SROI charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности SROI и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

SROI

1 день
-0.11%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
11.24%
С начала года
14.16%
1 год
21.81%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.12%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

SROI

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
$8.48K$13.61K$18.38K

Сравнение доходности по годам SROI и KNO

2026 (YTD)20252024
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		14.16%16.36%-0.11%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between SROI and KNO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between SROI and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и KNO

Секторы
SROI
KNO

Технологии

33.4%
38.5%

Промышленность

17.2%
22.9%

Финансовые услуги

12.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.8%

Здравоохранение

7.8%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.3%

Сырьевые материалы

4.1%
6.5%

Коммунальные услуги

1.7%
1.5%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Энергетика

0.8%
4.2%

Технологии

SROI
33.4%
KNO
38.5%

Промышленность

SROI
17.2%
KNO
22.9%

Финансовые услуги

SROI
12.9%
KNO
1.8%

Потребительский циклический сектор

SROI
8.6%
KNO
5.8%

Здравоохранение

SROI
7.8%
KNO
13.6%

Коммуникационные услуги

SROI
6.8%
KNO
1.2%

Потребительский защитный сектор

SROI
4.5%
KNO
3.3%

Сырьевые материалы

SROI
4.1%
KNO
6.5%

Коммунальные услуги

SROI
1.7%
KNO
1.5%

Недвижимость

SROI
1.4%
KNO
0.8%

Энергетика

SROI
0.8%
KNO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CAIE
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

SROI vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SROI c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SROIKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.81

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.56

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.80

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

10.14

-1.22

SROI vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SROI и KNO

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, примерно равная максимальной просадке KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-15.50%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.67%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.08%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.99%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.21%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и KNO

Текущая волатильность для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) составляет 4.25%, в то время как у AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SROI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.14%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

16.18%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

18.00%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.41%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.41%

-3.36%

Сравнение комиссий SROI и KNO

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и KNO

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM202520242023
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.53%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

SROI and KNO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to SROI (4.25%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 21.81% for SROI. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

KNO has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.53% for SROI.

They also come from different issuers: Calamos and AXS. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.84% for KNO.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор