PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIW.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRIW.L и IWFV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
-3.70%6.01%19.08%21.28%-15.04%26.40%12.45%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.37%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, SRIW.L показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.37%.


SRIW.L

1 день
2.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.04%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.88%
10 лет*

IWFV.L

1 день
3.10%
1 месяц
-2.18%
С начала года
7.37%
6 месяцев
17.58%
1 год
34.91%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.03%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий SRIW.L и IWFV.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Доходность на риск

SRIW.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRIW.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.35

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

3.02

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

5.01

-4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

17.91

-17.68

SRIW.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRIW.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.35

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между SRIW.L и IWFV.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и IWFV.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1.14%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и IWFV.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SRIW.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-28.79%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.70%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-13.82%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-3.54%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.44%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

1.98%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и IWFV.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) составляет 4.75%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRIW.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.40%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.18%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.77%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

12.87%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.02%

+1.42%