Сравнение SRIW.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
SRIW.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRIW.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRIW.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRIW.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | -3.70% | 6.01% | 19.08% | 21.28% | -15.04% | 26.40% | 12.45% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.37% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | 10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SRIW.L показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.37%.
SRIW.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRIW.L и IWFV.L
SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
SRIW.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
SRIW.L
IWFV.L
Сравнение SRIW.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIW.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.35 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 3.02 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 5.01 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 17.91 | -17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIW.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.35 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.66 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SRIW.L и IWFV.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIW.L и IWFV.L
Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.14% | 1.28% | 1.25% | 1.26% | 1.47% | 1.10% | 0.22% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRIW.L и IWFV.L
Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRIW.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -28.79% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -10.70% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -13.82% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -3.54% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.44% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 1.98% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIW.L и IWFV.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) составляет 4.75%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRIW.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.40% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 10.18% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 14.77% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 12.87% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.02% | +1.42% |