PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIW.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRIW.L и EUFM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
-3.70%6.01%19.08%21.28%-15.04%26.40%12.45%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc
0.94%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, SRIW.L показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 0.94%.


SRIW.L

1 день
2.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.04%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.88%
10 лет*

EUFM.L

1 день
2.71%
1 месяц
-3.59%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.08%
1 год
18.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRIW.L и EUFM.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.


Доходность на риск

SRIW.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRIW.LEUFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.81

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.79

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

6.66

-6.42

SRIW.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRIW.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.35

Корреляция

Корреляция между SRIW.L и EUFM.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и EUFM.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1.14%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и EUFM.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и EUFM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SRIW.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-30.14%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.59%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-20.86%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.98%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.25%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.85%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и EUFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) составляет 4.75%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRIW.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.95%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.50%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

13.60%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.48%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.17%

+0.27%