Сравнение SRIW.L с X7PP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L).
SRIW.L и X7PP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRIW.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. X7PP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRIW.L и X7PP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRIW.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | -3.70% | 6.01% | 19.08% | 21.28% | -15.04% | 26.40% | 12.45% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -3.65% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | 15.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRIW.L показывает доходность -3.70%, а X7PP.L немного выше – -3.65%.
SRIW.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
X7PP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 27.85%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRIW.L и X7PP.L
SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SRIW.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
SRIW.L
X7PP.L
Сравнение SRIW.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIW.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.76 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.23 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.64 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 9.39 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIW.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.76 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.19 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SRIW.L и X7PP.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIW.L и X7PP.L
Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.14% | 1.28% | 1.25% | 1.26% | 1.47% | 1.10% | 0.22% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRIW.L и X7PP.L
Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и X7PP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRIW.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -56.28% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -15.94% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -30.79% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -9.93% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -15.54% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 4.48% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIW.L и X7PP.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) составляет 4.75%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRIW.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 9.46% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 16.57% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 23.74% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 23.30% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 24.65% | -8.21% |