PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIW.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRIW.L и X7PP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
-3.70%6.01%19.08%21.28%-15.04%26.40%12.45%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
-3.65%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%15.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRIW.L показывает доходность -3.70%, а X7PP.L немного выше – -3.65%.


SRIW.L

1 день
2.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.04%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.88%
10 лет*

X7PP.L

1 день
4.40%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
9.91%
1 год
41.89%
3 года*
39.76%
5 лет*
27.85%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий SRIW.L и X7PP.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SRIW.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRIW.LX7PP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.76

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.23

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.64

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

9.39

-9.16

SRIW.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRIW.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.76

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.19

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.45

Корреляция

Корреляция между SRIW.L и X7PP.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и X7PP.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1.14%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и X7PP.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и X7PP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SRIW.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-56.28%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-15.94%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-30.79%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-9.93%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-15.54%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

4.48%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и X7PP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) составляет 4.75%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRIW.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

9.46%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

16.57%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

23.74%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

23.30%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

24.65%

-8.21%