Сравнение SRIW.L с 5ESG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).
SRIW.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRIW.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRIW.L и 5ESG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRIW.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | -3.70% | 6.01% | 19.08% | 21.28% | -15.04% | 26.40% | 12.45% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | -4.21% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SRIW.L показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.21%.
SRIW.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
5ESG.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRIW.L и 5ESG.L
SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SRIW.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
SRIW.L
5ESG.L
Сравнение SRIW.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIW.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.73 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.03 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 8.75 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIW.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SRIW.L и 5ESG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIW.L и 5ESG.L
Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.14% | 1.28% | 1.25% | 1.26% | 1.47% | 1.10% | 0.22% | 0.00% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.71% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SRIW.L и 5ESG.L
Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и 5ESG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRIW.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -31.50% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -12.73% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -25.41% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.10% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.84% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.19% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIW.L и 5ESG.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) имеют волатильность 4.75% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRIW.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.87% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.50% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.36% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.56% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.29% | -2.85% |