PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIW.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRIW.L и 5ESG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
-3.70%6.01%19.08%21.28%-15.04%26.40%12.45%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
-4.21%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%17.00%

Доходность по периодам

С начала года, SRIW.L показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.21%.


SRIW.L

1 день
2.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.04%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.88%
10 лет*

5ESG.L

1 день
2.55%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Сравнение комиссий SRIW.L и 5ESG.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SRIW.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRIW.L5ESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.20

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.73

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.03

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

8.75

-8.52

SRIW.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRIW.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.20

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.92

-0.08

Корреляция

Корреляция между SRIW.L и 5ESG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%


TTM2025202420232022202120202019
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1.14%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%0.00%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
0.71%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и 5ESG.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и 5ESG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SRIW.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-31.50%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-12.73%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-25.41%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.10%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.84%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.19%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и 5ESG.L

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) имеют волатильность 4.75% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRIW.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.87%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.50%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.36%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.56%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

19.29%

-2.85%