PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIW.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRIW.L и JEPG.L


Разные валюты инструментов

SRIW.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIW.L показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.


SRIW.L

1 день
2.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.04%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.88%
10 лет*

JEPG.L

1 день
1.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.68%
1 год
1.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRIW.L и JEPG.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.


Доходность на риск

SRIW.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRIW.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.14

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.26

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.39

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

0.91

-0.67

SRIW.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRIW.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.14

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.20

Корреляция

Корреляция между SRIW.L и JEPG.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и JEPG.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности JEPG.L в 7.95%


TTM202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1.14%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
7.95%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и JEPG.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и JEPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SRIW.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-7.92%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.92%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-4.32%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-1.35%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.06%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и JEPG.L

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRIW.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.31%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.22%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

12.46%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

11.47%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

11.47%

+4.97%