PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHR с IQRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).

SRHR и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHR и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHR и IQRA

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		0.87%-0.91%3.94%15.82%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.25%12.42%5.58%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.

SRHR

1 день
-0.00%
1 месяц
-6.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.72%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с UCONSRHR с QQQISRHR с TSLYSRHR с KHYBSRHR с O
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с FPROIQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с DFGRIQRA с VNQIIQRA с VNQIQRA с DFAR

Сравнение комиссий SRHR и IQRA

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.

SRHR
SRH REIT Covered Call ETF
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF

Доходность на риск

SRHR vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRIQRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.08

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.52

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.46

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

6.32

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.08

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между SRHR и IQRA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и IQRA

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности IQRA в 2.83%

TTM202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.91%7.07%6.90%0.95%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.83%2.83%3.53%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SRHR и IQRA

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и IQRA.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHRIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-15.70%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-9.78%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-5.68%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.17%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.26%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и IQRA

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHRIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.41%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.61%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

12.89%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.87%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

12.87%

+3.10%