Сравнение SRHR с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
SRHR и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SRHR и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHR и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 0.87% | -0.91% | 3.94% | 15.82% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 14.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%.
SRHR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHR и IFGL
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
SRHR vs. IFGL — Ранг доходности на риск
SRHR
IFGL
Сравнение SRHR c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.29 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.82 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.35 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 5.78 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.29 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.04 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SRHR и IFGL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и IFGL
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.91% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и IFGL
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -67.94% | +49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -14.38% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -14.18% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -16.72% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и IFGL
Текущая волатильность для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) составляет 4.82%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SRHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.38% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.70% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 14.45% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.17% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.49% | -0.52% |