Сравнение SRHR с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
SRHR и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SRHR и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHR и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 0.87% | -0.91% | 3.94% | 15.82% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.
SRHR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHR и HAUZ
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Доходность на риск
SRHR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
SRHR
HAUZ
Сравнение SRHR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.15 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.64 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.26 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 5.27 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.15 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SRHR и HAUZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и HAUZ
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.91% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и HAUZ
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -39.51% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -14.08% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -10.62% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -11.80% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.38% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и HAUZ
Текущая волатильность для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) составляет 4.82%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SRHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.62% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 10.00% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 14.89% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.76% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.92% | -0.95% |