Сравнение SRHR с CMCI
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRHR is a REIT fund actively managed by SRH, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. SRHR is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, SRHR returned 15.78% vs 21.49% for CMCI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRHR показывает доходность 15.32%, а CMCI немного ниже – 15.03%.
SRHR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHR и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 15.32% | -0.91% | 3.94% | 15.98% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 15.03% | 7.90% | 5.68% | -3.41% |
Correlation
The correlation between SRHR and CMCI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. CMCI — Ранг доходности на риск
SRHR
CMCI
Сравнение SRHR c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHR | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.00 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 9.03 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHR и CMCI
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -11.54% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -10.77% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.40% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.62% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.39% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и CMCI
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.73% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.41% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.30% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 12.65% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 12.65% | +3.16% |
Сравнение комиссий SRHR и CMCI
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и CMCI
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности CMCI в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.60% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.70% | 7.07% | 6.90% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
SRHR and CMCI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHR has higher volatility (4.27%) compared to CMCI (3.73%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 21.49% vs 15.78% for SRHR. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 21.49% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
CMCI has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 6.70% for SRHR.
SRHR is categorized as REIT, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: SRH and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор