PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SRHQX (Principal Short-Term Income Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - SRHQX is a Short-Term Bond fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, SRHQX returned 2.18%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SRHQX charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности SRHQX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции SRHQX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 2.18% против 16.27% соответственно.

SRHQX

1 день
0.08%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.38%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.18%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRHQX
Principal Short-Term Income Fund		0.74%5.31%4.91%5.20%-4.19%-1.02%3.87%4.38%0.91%1.81%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between SRHQX and PBCKX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.01

Over the past year, SRHQX and PBCKX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Short-Term Income Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с SRHQX:
SRHQX с PCBIXSRHQX с PSSMXSRHQX с PLGIXSRHQX с CMNWXSRHQX с LTFIXSRHQX с PLTNXSRHQX с SNSAX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

SRHQX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQX
Ранг доходности на риск SRHQX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.11

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-0.04

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.09

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

-0.27

+13.01

SRHQX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQX и PBCKX

Максимальная просадка SRHQX за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.95%

-38.00%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-19.10%

+18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-19.10%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-38.00%

+31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.04%

-38.00%

+30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-9.26%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.65%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

6.48%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) составляет 0.55%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что SRHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

5.79%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

13.07%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

15.87%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

20.46%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

20.22%

-18.37%

Сравнение комиссий SRHQX и PBCKX

SRHQX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQX и PBCKX

Дивидендная доходность SRHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
SRHQX
Principal Short-Term Income Fund		3.75%3.66%3.51%2.38%1.38%1.33%2.17%2.05%2.07%1.71%1.65%1.45%

Часто задаваемые вопросы

SRHQX and PBCKX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to SRHQX (0.55%). In terms of maximum drawdown, SRHQX dropped -7.95% vs PBCKX's -38.00%.

SRHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор