PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQX с PLTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQX с PLTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHQX (Principal Short-Term Income Fund) and PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) are both mutual funds - SRHQX is a Short-Term Bond fund managed by Principal, while PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, SRHQX returned 2.21%/yr vs 11.89%/yr for PLTNX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SRHQX charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for PLTNX.

Доходность

Сравнение доходности SRHQX и PLTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции SRHQX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 2.21% против 11.89% соответственно.

SRHQX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.72%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.21%

PLTNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.38%
1 год
26.91%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQX и PLTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRHQX
Principal Short-Term Income Fund		0.82%5.31%4.91%5.20%-4.19%-1.02%3.87%4.38%0.91%1.81%
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		10.76%19.89%17.25%20.33%-18.49%19.70%15.78%26.17%-9.84%21.03%

Correlation

The correlation between SRHQX and PLTNX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.01

Over the past year, SRHQX and PLTNX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Short-Term Income Fund

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Часто сравнивают с SRHQX:
SRHQX с PCBIXSRHQX с PBCKXSRHQX с CMNWXSRHQX с PLGIXSRHQX с SNSAXSRHQX с GPICXSRHQX с SWSBX
Часто сравнивают с PLTNX:
PLTNX с FXAIXPLTNX с PHTUXPLTNX с SWPPXPLTNX с DFLVXPLTNX с VIGIXPLTNX с SACAXPLTNX с PTEAX

Доходность на риск

SRHQX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQX
Ранг доходности на риск SRHQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PLTNX
Ранг доходности на риск PLTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQXPLTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.26

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.16

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.14

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

14.41

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQX vs. PLTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTNX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQX и PLTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQXPLTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.75

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SRHQX и PLTNX

Максимальная просадка SRHQX за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQX и PLTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQXPLTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.95%

-32.71%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-8.66%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-16.66%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-25.48%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.04%

-32.71%

+25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.81%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.77%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.88%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQX и PLTNX

Текущая волатильность для Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) составляет 0.53%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SRHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQXPLTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.53%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

9.53%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

12.00%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

15.49%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

15.84%

-13.99%

Сравнение комиссий SRHQX и PLTNX

SRHQX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQX и PLTNX

Дивидендная доходность SRHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PLTNX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		4.14%4.59%4.40%2.84%9.11%4.23%3.11%3.47%4.68%2.21%1.99%1.63%
SRHQX
Principal Short-Term Income Fund		3.75%3.66%3.51%2.38%1.38%1.33%2.17%2.05%2.07%1.71%1.65%1.45%

Часто задаваемые вопросы

SRHQX and PLTNX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTNX has higher volatility (3.53%) compared to SRHQX (0.53%). In terms of maximum drawdown, SRHQX dropped -7.95% vs PLTNX's -32.71%.

PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQX и PLTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор