PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с VNMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с VNMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SRHQ is passively managed, while VNMC is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for VNMC.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и VNMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SRHQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNMC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и VNMC

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.31%7.34%16.49%21.81%4.20%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%10.34%16.92%4.39%

Correlation

The correlation between SRHQ and VNMC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.59

The correlation between SRHQ and VNMC shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHQ и VNMC

Секторы
SRHQ
VNMC

Промышленность

22.5%
24.0%

Технологии

22.1%
15.6%

Здравоохранение

20.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.8%

Финансовые услуги

9.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.3%
10.2%

Недвижимость

1.3%
4.6%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Энергетика

1.2%
5.9%

Промышленность

SRHQ
22.5%
VNMC
24.0%

Технологии

SRHQ
22.1%
VNMC
15.6%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
VNMC
7.6%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
VNMC
10.8%

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
VNMC
16.9%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
VNMC
1.7%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
VNMC
2.0%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
VNMC
10.2%

Недвижимость

SRHQ
1.3%
VNMC
4.6%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
VNMC
0.7%

Энергетика

SRHQ
1.2%
VNMC
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с VNMC:
VNMC с FMDEVNMC с LSSTVNMC с TUSAVNMC с MOOVNMC с EPUVNMC с VFQYVNMC с RSHO

Доходность на риск

SRHQ vs. VNMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VNMC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c VNMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQVNMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. VNMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQVNMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

—

—

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и VNMC

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQVNMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и VNMC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQVNMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

—

—

Сравнение комиссий SRHQ и VNMC

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VNMC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и VNMC

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как VNMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.49%1.08%4.30%10.12%0.20%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and VNMC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for VNMC.

They also come from different issuers: SRH and Groupe BPCE. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.85% for VNMC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и VNMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор