PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с FLDZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SRHQ is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.23%/yr vs 13.86%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 7.72%.

SRHQ

1 день
0.25%
1 месяц
2.77%
С начала года
13.72%
6 месяцев
11.72%
1 год
23.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.65%
1 месяц
2.42%
С начала года
7.72%
6 месяцев
6.10%
1 год
11.13%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		13.72%7.34%16.49%21.81%5.22%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		7.72%6.66%15.99%12.15%0.45%

Correlation

The correlation between SRHQ and FLDZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between SRHQ and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и FLDZ

Секторы
SRHQ
FLDZ

Технологии

23.5%
2.8%

Промышленность

22.3%
13.1%

Здравоохранение

20.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
14.4%

Финансовые услуги

8.9%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
11.6%

Энергетика

1.1%
10.8%

Недвижимость

1.1%
8.3%

Технологии

SRHQ
23.5%
FLDZ
2.8%

Промышленность

SRHQ
22.3%
FLDZ
13.1%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
FLDZ
12.3%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.6%
FLDZ
14.4%

Финансовые услуги

SRHQ
8.9%
FLDZ
15.6%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.3%
FLDZ
4.9%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.2%
FLDZ
4.0%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.4%
FLDZ
1.6%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
FLDZ
11.6%

Энергетика

SRHQ
1.1%
FLDZ
10.8%

Недвижимость

SRHQ
1.1%
FLDZ
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с LSTSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с IWSFLDZ с MOO

Доходность на риск

SRHQ vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.98

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.46

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.79

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

5.42

+7.46

SRHQ vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и FLDZ

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-19.54%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.25%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.43%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-5.91%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.06%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и FLDZ

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.95%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.90%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

11.44%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.84%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.84%

-0.86%

Сравнение комиссий SRHQ и FLDZ

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и FLDZ

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FLDZ в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.43%1.54%1.17%1.39%1.52%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.90%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and FLDZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.85%) compared to FLDZ (2.95%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.23% vs 13.86% for FLDZ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.23% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.90% for SRHQ.

They also come from different issuers: SRH and RiverNorth. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.77% for FLDZ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор