PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRHQ с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с FLDZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SRHQ is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 16.68%/yr vs 9.03%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.64%.

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.33%
1 месяц
-4.04%
6 месяцев
-3.10%
С начала года
0.64%
1 год
1.59%
3 года*
9.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%21.81%5.22%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.64%6.66%15.99%12.15%0.45%

Correlation

The correlation between SRHQ and FLDZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between SRHQ and FLDZ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHQ и FLDZ

Секторы
SRHQ
FLDZ

Здравоохранение

21.5%
12.9%

Промышленность

19.9%
12.4%

Технологии

19.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
13.8%

Финансовые услуги

9.6%
15.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
11.4%

Недвижимость

1.2%
8.4%

Энергетика

1.1%
10.5%

Здравоохранение

SRHQ
21.5%
FLDZ
12.9%

Промышленность

SRHQ
19.9%
FLDZ
12.4%

Технологии

SRHQ
19.8%
FLDZ
3.5%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
13.9%
FLDZ
13.8%

Финансовые услуги

SRHQ
9.6%
FLDZ
15.9%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.5%
FLDZ
5.0%

Сырьевые материалы

SRHQ
3.0%
FLDZ
1.9%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.0%
FLDZ
3.7%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.2%
FLDZ
11.4%

Недвижимость

SRHQ
1.2%
FLDZ
8.4%

Энергетика

SRHQ
1.1%
FLDZ
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

SRHQ vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.13

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.27

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

0.21

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

0.71

+15.02

SRHQ vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и FLDZ

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-19.54%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.70%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.43%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-7.40%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.86%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.24%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и FLDZ

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 4.26%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.98%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.84%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.03%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.87%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.87%

-0.90%

Сравнение комиссий SRHQ и FLDZ

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и FLDZ

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and FLDZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.98%) compared to SRHQ (4.26%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 9.03% for FLDZ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.69% for SRHQ.

They also come from different issuers: SRH and RiverNorth. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.77% for FLDZ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор