Сравнение FACGX с FDEGX
FACGX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both mutual funds - FACGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FACGX returned 20.88%/yr vs 11.62%/yr for FDEGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FACGX charges 1.80%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.
Доходность
Сравнение доходности FACGX и FDEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FACGX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 20.88% против 11.62% соответственно.
FACGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 20.88%
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам FACGX и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 13.73% | 21.26% | 37.68% | 44.06% | -38.87% | 10.46% | 67.34% | 39.19% | 14.13% | 33.63% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Correlation
The correlation between FACGX and FDEGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.81 |
The correlation between FACGX and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FACGX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
FACGX
FDEGX
Сравнение FACGX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FACGX | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.02 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -0.06 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FACGX и FDEGX
Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и FDEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FACGX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -85.96% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -20.45% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -26.04% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -36.62% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | -36.62% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -7.26% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -36.72% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 8.16% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACGX и FDEGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FACGX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.85% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 17.60% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 23.34% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 23.61% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.15% | +1.87% |
Сравнение комиссий FACGX и FDEGX
FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACGX и FDEGX
Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 4.62% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 6.13% | 4.87% | 14.01% | 8.00% | 17.39% | 12.23% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
FACGX and FDEGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FACGX has higher volatility (8.41%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FACGX dropped -65.53% vs FDEGX's -85.96%.
FACGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FACGX и FDEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор