PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FACGX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FACGX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и VYM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 18.32% против 11.22% соответственно.


FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий FACGX и VYM

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.


Доходность на риск

FACGX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FACGXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.70

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

6.86

-1.91

FACGX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FACGXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между FACGX и VYM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и VYM

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VYM в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и VYM

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и VYM.


Загрузка...

Показатели просадок


FACGXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-56.98%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-11.32%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-15.84%

-29.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-35.21%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-4.91%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-7.25%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.57%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и VYM

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FACGXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

3.60%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

7.96%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

15.14%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

13.97%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

16.33%

+7.50%